交易系统的必备结构
只有行情分析的交易,和赌博无异
交易第第一步是行情分析,这是交易的基础,但不是关键
这个部分是大多数交易者的焦点所在,除此以外的步骤是大众的盲点所在
在28定律中,盲点意味着额外的利润,那才是我们所需要专注的部分.
寻找大众的盲点,盲点产生利润
别人的盲点产生潜在的利润,自己的盲点产生潜在的亏损
1行情分析-焦点
2资金管理-大众的盲点
3执行-大众难以坚持的盲点
4总结-难以坚持并且从来不做的盲点
1行情分析
交易系统有不合理的重复,交易系统复杂且充满噪音,用的指标太多也不好
行情分析主要分类
1趋势类-涨了继续做多,跌了继续做空
2震荡类-涨了做空,跌了做多
N字属于1趋势类的方法
趋势类有:
道氏理论/旗形中继/矩形中继/三角形中继/均线/布林带/通道线
震荡类有:
圆弧顶/底,STOCH/威廉/MACD/RSI/KDJ 三重顶/底,头肩顶/底,菱形,双顶双底
选绝对胜率和相对胜率都高的,趋势类-旗形中继(成功率91%),
*绝对胜率高
*需要耐心
*加深趋势思维
震荡类方法:入门简单,胜率一般,往往赚小赔大
计划外单列分析方法:
波浪理论/江恩理论/DELTA理论,这些看上去很厉害,大都无法证伪,不要走火入魔
行情分析选择三原则
1 趋势类方法必须选择一个
2方法的优胜劣汰需要在同一大类下对比,不要用趋势类的去对比震荡类的。
3同一大类的指标/形态,只选一个
合适的行情分析组合,一共只有4种形态
1单独一个趋势类
2趋势类+震荡类
3趋势类+单列
4趋势类+震荡类+单列
2资金管理
知识点1
可抗风险点=(本金-保证金)/点值
美元在前的,保证金是标准的。美元在后的,点值是标准的。点值就是涨跌1个点,赚的钱亏的钱
1万美金,杠杆1:100,保证金 美元在前的,保证金是1000. 美元在后的,保证金是1000*汇率。
交叉盘:比如EUR/CAD,保证金跟EUR,点值跟CAD
知识点2
风险敞口=波动率*实际杠杆
波动率就是 欧阳从1.1涨到1.115,波动率就是5%
A名义杠杆,券商的1:50,1:400都是名义杠杆,是算保证金的
B实际杠杆,实际杠杆=持有合约价值/本金
波动率比较大的品种,实际杠杆应该选少点。
波动率从小到大:直盘-交叉盘-黄金-白银-原油
资金管理流程
A选择止损,止盈
B计算实际杠杆为1时,风险敞口的盈亏比例
C根据自己的心理预期,选择实际杠杆倍数以及风险敞口
本金1万美金,本课程推荐实际杠杆:5倍。
期货公司数据显示,实际杠杆在5倍左右时,盈利情况是最好的